Dependiendo del windows que tengás, varÃa un poco, pero suponiendo que es Vista o Win7 y supongo que tu computadora tiene su tarjeta de red normal por la cual vas a salir a internet.
-te vas al panel de control
-abris opción Network and Sharing Center
-a la izq está la opción de cambiar las propiedades del adaptador
-Te abre una ventana, y le hacés click derecho y propiedades a tu adaptador USB
-Te aparece otra ventana y tiene una pestaña de "compartir". En esa pestaña marcás el chequecito de "Permitir que otros usuarios se conecten a través de esta conexión a Internet"
Me contás como te va.